Классический хедж в бэктестере

Классический хедж в бэктестере проверяет встречную позицию вместе с основной стратегией на исторических данных. Основную позицию открывает стратегия из конструктора, а хедж подключается по заданной просадке. Реальные ордера при таком расчёте не создаются.

Этот инструмент входит в VIP, доступный при покупке PRO на год. Условия — FREE, PRO и VIP. Для агрессивного режима предназначена отдельная Эмуляция агрессивного хеджа.

1. Подготовьте основную стратегию

Откройте Бэктестер. Выберите биржу, актив и направление, заполните даты, депозит, объём первого ордера, плечо, комиссии и параметры усреднения. В конструкторе задайте условия входа и выхода. Подробное заполнение — в статье Бэктестер: первый расчёт.

Для первой проверки оставьте одну пару. Если раньше использовали мультирежим, откройте его и нажмите Очистить: выбранные там пары имеют приоритет перед активом в верхнем поле.

Правила выбора нескольких пар разобраны в статье Мультитест: проверка стратегии на нескольких активах.

2. Откройте вкладку «Хедж робот»

В блоке VIP Инструменты перед конструктором выберите Хедж робот. Откроется блок Настройки Хедж робота (классический режим). Выбор этой вкладки включает хедж для расчёта; переход на другую VIP-вкладку его отключает.

Демонстрационный пример полей классического хеджа в английском интерфейсе. Исходные числа формы не являются рекомендуемой стратегией.

При включённом хедже переключатель х200 к скорости расчета (VIP) снимается и становится недоступным. Для этого теста используется обычный движок.

3. Задайте уровни встречной позиции

В разделе Уровни хеджирования заполните для каждой строки два поля:

• Просадка в % от ТВХ — насколько цена должна пройти против основной позиции относительно её средней цены входа.

• Объем от основной позы, % — целевой общий объём встречной позиции на этом уровне относительно текущего объёма основной.

Например, уровни 20% и 40% по объёму означают последовательные цели для общего хеджа. Если уже набрано 20%, следующий уровень доводит хедж к 40%, с учётом ограничений модели. Это пояснение механики, а не готовые параметры.

Нажмите Добавить уровень, чтобы создать строку; корзина удаляет лишнюю. Заполните просадку и объём положительными числами и проверьте последовательность целей. Пустые строки и строки с нулём не участвуют в отправляемых уровнях. Если не осталось ни одной корректной строки, расчёт уйдёт без параметров хеджа — проверьте уровни до запуска.

Демонстрационный пример при основной позиции лонг в 1 единицу со средней ценой 100. Порог просадки 5% соответствует цене 95 и цели хеджа 0,20 единицы; при просадке 10% цель составляет суммарно 0,40. Если 0,20 остаётся открыто, до следующей цели добавляется ещё 0,20 с учётом ограничений. Порог не является обещанной ценой исполнения.

4. Укажите условия открытия и парного закрытия

Минимальный объем позиции задаёт порог стоимости основной позиции для начала хеджирования. При отсутствии частей хеджа стоимость основной позиции по текущей цене должна быть выше этого значения.

Процент парного закрытия задаёт целевой расчётный результат основной и встречной позиций с учётом накопленного результата хеджа. Процент считается относительно суммарного объёма обеих позиций по их средним ценам входа, а не относительно депозита. Это условие модели, а не обещанный итог после всех расходов реального счёта.

Снимать тейк-профит основной позиции управляет тейк-профитом основной позиции во время работы хеджа. Согласуйте этот пункт с условиями выхода основной стратегии: он меняет поведение проверяемой комбинации.

5. Настройте стопы и сейф-зоны

Триггер выставл. СМ, % определяет благоприятное движение цены для части хеджа, после которого модель ставит её стоп. СМ в Б/У для части хеджа, % задаёт смещение цены этого стопа относительно цены входа соответствующей части.

Макс. кол-во активных СМ ограничивает число одновременно активных стопов. При достижении лимита модель может переставлять защиту между частями. Наличие открытой части хеджа не означает, что у неё постоянно есть активный стоп.

Мин. объем без СМ и Макс. объем без СМ задают ограничения добавления объёма без учтённого стопа в процентах от основной позиции. Эти ограничения применяются совместно, когда заданы оба ненулевых значения.

Safe-зона к main, % и Safe-зона к хеджу, % задают границы зоны от цены стопа в двух направлениях. Внутри такой зоны модель не добавляет новый уровень хеджа, даже если достигнута заданная просадка.

В форме бэктестера параметры задаются для выбранного направления основной стратегии. Правила настройки живого робота отдельно описаны в статье Параметры классического хеджа; допустимые поля и ограничения двух форм могут различаться.

6. Выполните расчёт и проверьте результат

Перед нажатием Рассчитать убедитесь, что выбрана вкладка Хедж робот, есть заполненные положительные уровни, ускоренный режим отключён, а выбранные пары и даты верны.

В результате откройте вкладку Стратегия и проверьте наличие сохранённых параметров хеджа. Затем изучите сделки и показатели хеджа, включая число открытий, прибыль и комиссию, если они есть в расчёте. Отсутствие открытий может означать, что основная стратегия не открыла позицию либо не выполнились условия просадки, минимального объёма, стопов или сейф-зоны.

Для сравнения повторите тот же период с той же основной стратегией без хеджа: перейдите на другую VIP-вкладку. Если сравниваете обычный движок в обоих вариантах, вручную снимите восстановившийся переключатель ускорения. Сопоставьте общий результат, комиссии, просадку и позиции на конец периода.

Работа с сохранёнными запусками описана в статье Результаты бэктестера и архив. Допущения исторического расчёта — в статье Бэктестер: параметры и ограничения модели. Расчёт не воспроизводит полностью исполнение на бирже и не гарантирует прибыль.