Бэктестер: параметры и ограничения модели
Бэктестер моделирует сделки на исторических данных. Чтобы сравнивать расчёты, сохраняйте не только показатели результата, но и биржу, период, режим, комиссии и настройки индикаторов.
Дополнительные режимы VIP
При покупке PRO на год доступны VIP-инструменты бэктестера: мультирежим, оптимизатор сетки, тест с хеджем и ускоренный расчёт. Условия оплаты описаны в статье FREE, PRO и VIP.
Мультирежим проверяет одну стратегию по выбранному списку активов. Для каждого актива формируется отдельный результат.
Тест с хеджем использует блок Настройки Хедж робота (классический режим). В нём задаются параметры и уровни классического хеджа для исторического расчёта. Этот блок не воспроизводит агрессивный режим хедж-робота.
Ускоренный расчёт включается переключателем х200 к скорости расчета (VIP). Надпись обозначает режим, а не гарантированное ускорение каждого расчёта. При включении хеджа ускоренный режим отключается и становится недоступным.
Для перебора комбинаций параметров используется оптимизатор сетки. Его облачный запуск требует отдельного аккаунта Modal; расходы на вычисления относятся к этому аккаунту.
Выбор и проверка списка инструментов разобраны в статье Мультитест: проверка стратегии на нескольких активах.
Настройка уровней и ограничений встречной позиции описана в статье Классический хедж в бэктестере.
Данные и таймфреймы
Пошаговое заполнение формы описано в статье «Бэктестер: первый расчёт». Здесь собраны пояснения к параметрам и допущения расчёта.
Выбранная биржа определяет источник истории. Расчёт использует исторические сделки, объединённые в ценовые бары. Доступный период зависит от конкретного инструмента и наличия данных: дата листинга не гарантирует непрерывную историю до сегодняшнего дня.
Таймфрейм индикатора задаётся в его карточке, если у этого индикатора есть такой параметр. Он определяет, на каких свечах строится сигнал. Это отдельная настройка: изменение таймфрейма не меняет выбранные даты расчёта.
После расчёта проверьте фактические даты и сообщение о завершении. Пропущенные данные или досрочная остановка могут сократить охваченный период.
Депозит, первый ордер и плечо
Депозит — начальный баланс модели. Он не пополняет биржевой аккаунт.
Первый ордер задаёт объём позиции в валюте котировки. Это не сумма залога: маржа зависит также от плеча. Для лимитной сетки расчёт проверяет средства на первый и страхующие ордера вместе; при усреднении по сигналам дополнительная маржа проверяется по мере добавления объёма.
Плечо и режим маржи участвуют в расчёте доступного объёма и ликвидации. Допустимые значения дополнительно зависят от ограничений инструмента. Увеличение плеча не увеличивает сам модельный депозит.
Цена и количество округляются по ограничениям инструмента. Поэтому рассчитанный объём может отличаться от введённого, а слишком близкие значения ордеров — оказаться одинаковыми после округления.
Комиссии и funding
Укажите ставки в процентах в полях Ком. лим. ордера и Ком. маркет ордера. Это входные параметры модели: значения в форме не подтверждают ваш фактический тариф на бирже.
Расчёт применяет маркет-комиссию к рыночному входу, усреднению и выходу по сигналу. К лимитному усреднению, тейк-профиту и стопу применяется введённая лимитная комиссия. Последнее — допущение бэктестера: реальный стоп на бирже может исполняться с другой комиссией.
В обычном расчёте периодические начисления и списания funding не учитываются. Индикаторы funding недоступны для добавления в форму. Поэтому итог нельзя считать полным воспроизведением всех расходов и поступлений реального фьючерсного счёта.
Сетка, тейк-профит и стоп
Количество СО задаёт число страхующих ордеров после первого входа. При лимитном усреднении ШСО задаёт начальный шаг, ДШСО — множитель следующих шагов, а мартингейл — множитель количества в следующем ордере. После изменения полей проверьте полученную сетку и требуемый объём.
Тейк профит рассчитывается от средней цены позиции и перестраивается после усреднения. Стоп лимит в этой модели задаёт стоп от цены первого входа; усреднение не переносит его к новой средней цене. Нулевое значение отключает соответствующий выход.
Девиация ограничивает обычное закрытие по сигналу относительно средней цены позиции. Значение −1 отключает эту проверку. Действие индикатора, которое требует завершить сделку принудительно, может закрыть её без проверки девиации. Это ценовой порог, а не гарантия результата после комиссий.
Стоп в безубыток
В расчёте Bybit можно включить защитный стоп от текущей средней цены позиции. Триггер должен быть больше 0, уровень — не меньше 0 и строго меньше триггера. Оба поля обязательны; при усреднении уровни пересчитываются от новой средней.
Обычный стоп формы отсчитывается от первого ордера и не переносится вслед за средней ценой. Уровень БУ 0% допустим, но не гарантирует нулевой результат из-за комиссий и цены исполнения. Полная инструкция и совместимость описаны на странице «Стоп в безубыток».
Режим работы с балансом
Без вывода оставляет результат сделок в модельном балансе. Другие варианты моделируют изъятие положительного результата по выбранному правилу. Они влияют на доступные средства для последующих сделок.
В месячном варианте проверка выполняется перед новым входом после смены месяца: превышение над начальным капиталом переносится в модельный вывод. Это не банковская или биржевая операция и не расписание автоматического вывода средств.
Почему результат отличается от биржи
Модель проверяет достижение цен по барам. Она не воспроизводит очередь заявок, реальную глубину стакана, сетевые задержки и фактическое проскальзывание. Если внутри одного бара достигнуты несколько уровней, применяется порядок обработки модели; весь путь цены внутри бара неизвестен.
Ликвидация рассчитывается по параметрам модели и полученным ограничениям инструмента. Это не точная историческая реконструкция всех правил биржи, изменений тарифов и состояния вашего счёта.
Открытая на конец периода позиция показывается отдельно и оценивается по последней доступной цене. Сам конец периода не означает, что позиция была закрыта. Проверяйте её вместе со статистикой завершённых сделок. Результаты на истории не гарантируют результата в реальной торговле.