> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.itradingbot.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.itradingbot.net/instrumenty/raschety-i-proverka/parametry-i-ogranicheniya-modeli.md).

# Бэктестер: параметры и ограничения модели

<mark style="color:$tint;">Бэктестер моделирует сделки на исторических данных. Чтобы сравнивать расчёты, сохраняйте не только показатели результата, но и биржу, период, режим, комиссии и настройки индикаторов.</mark>

### Дополнительные режимы VIP

<mark style="color:$tint;">При покупке PRO на год доступны VIP-инструменты бэктестера: мультирежим, оптимизатор сетки, тест с хеджем и ускоренный расчёт. Условия оплаты описаны в статье</mark> [FREE, PRO и VIP](/akkaunt/free-pro-podpiska-i-oplata.md).

**Мультирежим** <mark style="color:$tint;">проверяет одну стратегию по выбранному списку активов. Для каждого актива формируется отдельный результат.</mark>

**Тест с хеджем** <mark style="color:$tint;">использует блок</mark> **Настройки Хедж робота (классический режим)**. <mark style="color:$tint;">В нём задаются параметры и уровни классического хеджа для исторического расчёта. Этот блок не воспроизводит агрессивный режим хедж-робота.</mark>

**Ускоренный расчёт** <mark style="color:$tint;">включается переключателем</mark> **х200 к скорости расчета (VIP)**. <mark style="color:$tint;">Надпись обозначает режим, а не гарантированное ускорение каждого расчёта. При включении хеджа ускоренный режим отключается и становится недоступным.</mark>

<mark style="color:$tint;">Для перебора комбинаций параметров используется</mark> [оптимизатор сетки](/instrumenty/raschety-i-proverka/optimizator-setki.md). <mark style="color:$tint;">Его облачный запуск требует отдельного аккаунта Modal; расходы на вычисления относятся к этому аккаунту.</mark>

<mark style="color:$tint;">Выбор и проверка списка инструментов разобраны в статье</mark> [Мультитест: проверка стратегии на нескольких активах](/instrumenty/raschety-i-proverka/multitest.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

<mark style="color:$tint;">Настройка уровней и ограничений встречной позиции описана в статье</mark> [Классический хедж в бэктестере](/instrumenty/raschety-i-proverka/backtest-classic-hedge.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

### Данные и таймфреймы

<mark style="color:$tint;">Пошаговое заполнение формы описано в статье</mark> [«Бэктестер: первый расчёт»](/instrumenty/raschety-i-proverka/opisanie-bektestera.md)<mark style="color:$tint;">. Здесь собраны пояснения к параметрам и допущения расчёта.</mark>

<mark style="color:$tint;">Выбранная биржа определяет источник истории. Расчёт использует исторические сделки, объединённые в ценовые бары. Доступный период зависит от конкретного инструмента и наличия данных: дата листинга не гарантирует непрерывную историю до сегодняшнего дня.</mark>

<mark style="color:$tint;">Таймфрейм индикатора задаётся в его карточке, если у этого индикатора есть такой параметр. Он определяет, на каких свечах строится сигнал. Это отдельная настройка: изменение таймфрейма не меняет выбранные даты расчёта.</mark>

<mark style="color:$tint;">После расчёта проверьте фактические даты и сообщение о завершении. Пропущенные данные или досрочная остановка могут сократить охваченный период.</mark>

### Депозит, первый ордер и плечо

**Депозит** <mark style="color:$tint;">— начальный баланс модели. Он не пополняет биржевой аккаунт.</mark>

**Первый ордер** <mark style="color:$tint;">задаёт объём позиции в валюте котировки. Это не сумма залога: маржа зависит также от плеча. Для лимитной сетки расчёт проверяет средства на первый и страхующие ордера вместе; при усреднении по сигналам дополнительная маржа проверяется по мере добавления объёма.</mark>

**Плечо** <mark style="color:$tint;">и режим маржи участвуют в расчёте доступного объёма и ликвидации. Допустимые значения дополнительно зависят от ограничений инструмента. Увеличение плеча не увеличивает сам модельный депозит.</mark>

<mark style="color:$tint;">Цена и количество округляются по ограничениям инструмента. Поэтому рассчитанный объём может отличаться от введённого, а слишком близкие значения ордеров — оказаться одинаковыми после округления.</mark>

### Комиссии и funding

<mark style="color:$tint;">Укажите ставки в процентах в полях</mark> **Ком. лим. ордера** <mark style="color:$tint;">и</mark> **Ком. маркет ордера**<mark style="color:$tint;">. Это входные параметры модели: значения в форме не подтверждают ваш фактический тариф на бирже.</mark>

<mark style="color:$tint;">Расчёт применяет маркет-комиссию к рыночному входу, усреднению и выходу по сигналу. К лимитному усреднению, тейк-профиту и стопу применяется введённая лимитная комиссия. Последнее — допущение бэктестера: реальный стоп на бирже может исполняться с другой комиссией.</mark>

<mark style="color:$tint;">В обычном расчёте периодические начисления и списания funding не учитываются. Индикаторы funding недоступны для добавления в форму. Поэтому итог нельзя считать полным воспроизведением всех расходов и поступлений реального фьючерсного счёта.</mark>

### Сетка, тейк-профит и стоп

**Количество СО** <mark style="color:$tint;">задаёт число страхующих ордеров после первого входа. При лимитном усреднении</mark> **ШСО** <mark style="color:$tint;">задаёт начальный шаг,</mark> **ДШСО** <mark style="color:$tint;">— множитель следующих шагов, а мартингейл — множитель количества в следующем ордере. После изменения полей проверьте полученную сетку и требуемый объём.</mark>

**Тейк профит** <mark style="color:$tint;">рассчитывается от средней цены позиции и перестраивается после усреднения.</mark> **Стоп лимит** <mark style="color:$tint;">в этой модели задаёт стоп от цены первого входа; усреднение не переносит его к новой средней цене. Нулевое значение отключает соответствующий выход.</mark>

**Девиация** <mark style="color:$tint;">ограничивает обычное закрытие по сигналу относительно средней цены позиции. Значение −1 отключает эту проверку. Действие индикатора, которое требует завершить сделку принудительно, может закрыть её без проверки девиации. Это ценовой порог, а не гарантия результата после комиссий.</mark>

<figure><img src="https://1830394604-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F6lHX8ZJXkBHNJALLsrDj%2Fuploads%2FeDMKLWtEwoxAjD6DAXXV%2Fdocs-edge-fix-20260914-long-grid-diagram.jpg?alt=media" alt="Демонстрационный пример сетки лонг: три входа по 1 единице по ценам 100, 95 и 90 дают количество 3 и стоимость 285. Средняя цена равна 95, тейк-профит на 1% выше — 95,95. Комиссии, округление и проскальзывание в этой схеме не учитываются."><figcaption><p>Демонстрационный пример сетки лонг: три входа по 1 единице по ценам 100, 95 и 90 дают количество 3 и стоимость 285. Средняя цена равна 95, тейк-профит на 1% выше — 95,95. Комиссии, округление и проскальзывание в этой схеме не учитываются.</p></figcaption></figure>

### Стоп в безубыток

<mark style="color:$tint;">В расчёте Bybit можно включить защитный стоп от текущей средней цены позиции. Триггер должен быть больше 0, уровень — не меньше 0 и строго меньше триггера. Оба поля обязательны; при усреднении уровни пересчитываются от новой средней.</mark>

<mark style="color:$tint;">Обычный стоп формы отсчитывается от первого ордера и не переносится вслед за средней ценой. Уровень БУ 0% допустим, но не гарантирует нулевой результат из-за комиссий и цены исполнения. Полная инструкция и совместимость описаны на странице</mark> [«Стоп в безубыток»](/instrumenty/raschety-i-proverka/stop-v-bezubyitok.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

### Режим работы с балансом

**Без вывода** <mark style="color:$tint;">оставляет результат сделок в модельном балансе. Другие варианты моделируют изъятие положительного результата по выбранному правилу. Они влияют на доступные средства для последующих сделок.</mark>

<mark style="color:$tint;">В месячном варианте проверка выполняется перед новым входом после смены месяца: превышение над начальным капиталом переносится в модельный вывод. Это не банковская или биржевая операция и не расписание автоматического вывода средств.</mark>

### Почему результат отличается от биржи

<mark style="color:$tint;">Модель проверяет достижение цен по барам. Она не воспроизводит очередь заявок, реальную глубину стакана, сетевые задержки и фактическое проскальзывание. Если внутри одного бара достигнуты несколько уровней, применяется порядок обработки модели; весь путь цены внутри бара неизвестен.</mark>

<mark style="color:$tint;">Ликвидация рассчитывается по параметрам модели и полученным ограничениям инструмента. Это не точная историческая реконструкция всех правил биржи, изменений тарифов и состояния вашего счёта.</mark>

<mark style="color:$tint;">Открытая на конец периода позиция показывается отдельно и оценивается по последней доступной цене. Сам конец периода не означает, что позиция была закрыта. Проверяйте её вместе со статистикой завершённых сделок. Результаты на истории не гарантируют результата в реальной торговле.</mark>