Параметры агрессивного хеджа
Эти настройки относятся к вкладке Агрессивный (VIP). Уровни определяют открытие встречной позиции, а срезание и откуп — работу с уже существующей парой. Числа из классического режима не следует переносить без проверки назначения каждого поля.
Порядок создания задачи и запуска описан в статье «Агрессивный хедж: настройка и управление».
Общие параметры задачи
Минимальный объём — минимальная стоимость убыточной позиции по её средней цене входа, при которой разрешён набор хеджа по уровням. При точном равенстве порогу эта проверка пройдена. Она не отменяет остальные условия и не является минимальным размером биржевого ордера.
Процент парного закрытия — цель общего расчётного результата пары в процентах от совокупной стоимости входа лонга и шорта. Учитывается текущий результат обеих сторон и накопленный результат сокращений, который записал робот. Это не процент от депозита; достижение цели не гарантирует итог после исполнения и расходов.
Уровни и замок позиции
Уровни лонга описывают просадку лонга и целевой объём встречного шорта. Уровни шорта — просадку шорта и цель встречного лонга. Для каждой стороны задаётся от одного до восьми уровней; просадка и целевой объём должны быть положительными и строго возрастать по строкам.
Объём уровня — процент от текущего количества актива в убыточной позиции. Робот выбирает наиболее глубокий достигнутый уровень и добавляет недостающую разницу до цели. Объёмы уровней не складываются.
Замок позиции может ограничить цель хеджа количеством актива в убыточной позиции. При включённом замке Порог объёма замка задаёт стоимость целевого хеджа, выше которой включается это ограничение. Нулевой порог включает ограничение независимо от стоимости; точное равенство положительному порогу его ещё не включает.
Порог не является жёстким пределом стоимости позиции: при срабатывании меняется цель количества, а уже открытый лишний объём этот параметр не закрывает.
Триггер и шаг срезания
Для этих полей направление означает прибыльную сторону: настройки лонга управляют срезанием и откупом убыточного шорта, когда прибыльный хедж — лонг. Настройки шорта работают с убыточным лонгом.
Триггер стопа % — прибыльное изменение цены хеджа относительно его входа, при достижении которого может сформироваться сетка срезания. Другая сторона при этом должна оставаться в просадке.
Значение стопа % — шаг цен сетки срезания и откупа. Расстояние рассчитывается от общей начальной цены сетки; каждый следующий шаг не увеличивает базу расчёта процента. Поля с названием «стоп» здесь управляют циклом срезания, а не повторяют стопы отдельных частей классического хеджа.
Процент срезания, % задаёт количество одного среза от максимального наблюдавшегося количества актива в прибыльной хедж-позиции за текущее сопровождение. Срез частично закрывает противоположную убыточную позицию. При недостаточном остатке запланированные срезы уменьшаются; после округления ордер может не пройти ограничения инструмента.
Откуп и его ограничения
Шаг откупа — целый номер шага, не меньше 2. До него расположены срезы: например, значение 2 означает один срез и затем откуп. Это пример устройства сетки, а не рекомендация параметра.
Коэффициент откупа принимает значение не меньше 1. Он умножает суммарный объём срезов при расчёте восстанавливаемого количества; также учитывается ещё не восстановленный объём прошлых циклов. Коэффициент выше 1 может увеличивать убыточную позицию после откупа.
Ограничение откупа % ограничивает дополнительный рост относительно максимального количества актива в прибыльной стороне за текущее сопровождение. Пустое поле отключает это ограничение; допустимое заполненное значение — от 100.
Ограничение не сокращает уже набранный лишний объём и не урезает откуп ниже объёма соответствующих срезов. Для текущей сетки её граница сохраняется; изменение поля влияет на новые циклы.
Стоп откупа включает дополнительный откуп при обратном движении цены после исполненного среза. Значение в процентах задаёт отступ от цены среза в обратную сторону. Этот ордер открывает убыточную сторону для восстановления объёма — он не является стоп-лоссом, закрывающим позицию.
Запретить хеджирование при увеличении убыточной позиции дополнительно запрещает набор хеджа по уровням этой стороны, пока взведена соответствующая сетка срезания. Даже при выключенном пункте незавершённый цикл срезания и откупа может блокировать новую доливку.
Сброс расхождения средних цен входа
Сброс расхождения ТВХ % включает отдельную операцию сокращения и восстановления обеих позиций. Ноль запрещает новые операции, но не прерывает уже начатую.
Порог проверяется, когда средняя цена входа шорта выше средней цены входа лонга. Расхождение считается относительно цены входа лонга. Для запуска нужны одинаковые положительные количества обеих сторон, достаточный размер сокращения по правилам инструмента и отсутствие мешающих незавершённых действий.
Робот сокращает обе позиции до остатка в один шаг количества инструмента, затем восстанавливает фактически сокращённый объём рыночными ордерами. Это реальные сделки с расходами и возможным проскальзыванием, а не простое изменение отображаемой цены входа. Пока операция не завершена, обычные действия стратегии приостанавливаются.
Отмена внешних закрывающих ордеров
Снимать тейк-профит основной позиции в агрессивном режиме затрагивает внешние закрывающие ордера обеих сторон. После исполнения хеджа робот пытается отменить уже выставленные ордера, а во время активного сопровождения — новые. Под проверку могут попадать тейк-профиты, стоп-лоссы и ручные закрывающие ордера.
Не рассчитывайте на автоматическое восстановление этих внешних ордеров по правилам классического режима. Перед включением проверьте, какие ордера уже существуют и какие другие инструменты работают с этой парой.