Параметры классического хеджа

Эти поля относятся к вкладке Классический. Они задаются отдельно для основной позиции лонг и основной позиции шорт. Проценты объёма от основной позиции, проценты изменения цены и процент результата пары рассчитываются от разных величин.

Минимальный объём и уровни

Минимальный объем позиции задаёт порог стоимости основной позиции в валюте котировки. До появления частей хеджа робот сравнивает количество актива, умноженное на текущую цену маркировки, с этим порогом. При равном или меньшем значении первый хедж не открывается.

В блоке Уровни хеджирования задайте от одного до восьми уровней. Для каждого укажите просадку цены относительно входа в основную позицию и целевой объём встречной позиции в процентах от количества актива в основной позиции.

Просадка и объём каждого следующего уровня должны быть строго больше предыдущих. Все значения положительные. При достижении нескольких порогов робот берёт наиболее глубокий достигнутый уровень и доливает разницу до его цели с учётом существующего хеджа и ожидающих исполнения доливок.

Объёмы уровней не складываются. Если в учебном примере первая цель — 20% основной позиции, а следующая — 40%, вторая цель означает суммарный хедж 40%, а не 60%. Это иллюстрация расчёта, а не набор настроек для торговли.

Демонстрационный пример формы параметров классического хеджа в английском интерфейсе. Поля показаны для знакомства с настройками.

Демонстрационный пример при основной позиции лонг в 1 единицу со средней ценой 100. Порог просадки 5% соответствует цене 95 и цели хеджа 0,20 единицы; при просадке 10% цель составляет суммарно 0,40. Если 0,20 остаётся открыто, до следующей цели добавляется ещё 0,20 с учётом ограничений. Порог не является обещанной ценой исполнения.

Ограничение объёма без стопа

Мин. объем без СМ и Макс. объем без СМ задают ограничения в процентах от количества актива в основной позиции. Включайте и проверяйте оба поля вместе: ограничение в алгоритме применяется, когда заданы обе границы.

Верхняя граница ограничивает дополнительный объём, для которого ещё нет учтённого стопа. Нижняя задаёт минимально допустимую очередную доливку: если после ограничения остаётся меньше этого значения, робот пропускает открытие. Объём первого уровня не должен быть меньше включённой нижней границы — форма проверяет это перед сохранением.

Эти поля не ограничивают весь объём позиций на аккаунте. Итоговую доливку также меняют округление количества по правилам инструмента и результат приёма ордера биржей.

Стопы для частей хеджа

Триггер выставл. СМ, % — положительное изменение цены в пользу отдельной части хеджа относительно её цены входа. При достижении порога робот пытается поставить для этой части стоп-маркет.

СМ в Б/У для части хеджа, % — расстояние от цены входа этой части до цены стопа в сторону прибыли хеджа. Это поле задаёт цену стопа; триггер выше задаёт условие его выставления. Название «в Б/У» не гарантирует нулевой убыток после комиссий, фандинга и фактического исполнения.

Макс. кол-во активных СМ принимает целое значение от 3 до 8. При заполненном лимите робот может отменить один из ранее выставленных стопов, чтобы поставить стоп для другой части хеджа. Лимит относится к одновременно активным стопам, а не к числу частей позиции.

Сейф-зоны

Safe-зона к main, % и Safe-зона к хеджу, % задают границы вокруг цены установленного стопа: одну в направлении основной позиции, другую — встречной.

Пока цена маркировки находится внутри любой действующей сейф-зоны, включая её границы, новые уровни хеджа не открываются. Зона снимается, когда цена выходит за её границу в направлении основной позиции. Выход в противоположную сторону сам по себе не удаляет зону.

Парное закрытие

Процент парного закрытия сравнивается с результатом основной и встречной позиций. Робот складывает их текущий расчётный результат и накопленный результат закрытых частей хеджа, затем делит сумму на совокупную стоимость входа обеих открытых позиций.

При равном или большем проценте робот отправляет рыночные ордера на закрытие обеих сторон. Это процент от стоимости позиций, а не от депозита или использованной маржи. Расчётное достижение порога не гарантирует такой же итог после исполнения: проверяйте обе позиции и историю сделок.

Управление тейк-профитом основной позиции

Снимать тейк-профит основной позиции разрешает роботу отменять её закрывающие ордера при открытии хеджа и снимать новые закрывающие ордера, пока хедж работает. Не рассчитывайте, что любой отдельно выставленный закрывающий ордер останется нетронутым.

Когда количество хеджа становится нулевым, робот пытается восстановить тейк-профит по сохранённым ценам на текущий объём основной позиции. Восстановление зависит от ответа биржи; исходное распределение количества между несколькими ордерами не следует считать сохранённым.

Перед сохранением проверьте оба направления и область задачи. Значения в форме и копирование настроек не являются рекомендацией; увеличение встречного объёма добавляет требования к марже и не гарантирует улучшения результата.