Проверка хеджа на исторических данных
Во вкладке Эмуляция есть отдельный бэктест модели агрессивного хеджа. Он использует архивы сделок выбранной биржи, строит секундные свечи и проверяет последовательные циклы основной позиции и хеджа. Расчёт выполняется в браузере и не размещает биржевые ордера.
Подготовьте расчёт
В общей форме задайте сторону основной позиции, её номинальный объём в USDT, модельный депозит, плечо, проскальзывание и параметры хеджа. Заполните также подсвеченные обязательные поля общей формы: перед бэктестом проверяется вся форма эмуляции.
В блоке бэктеста выберите актив из списка бессрочных контрактов USDT выбранной биржи.
Укажите даты С и По. Можно использовать кнопки готовых периодов. Интервал расчёта ограничен 366 сутками; выбор «С листинга» также учитывает этот предел.
Задайте TP без хеджа, %. Пока хедж не открыт, этот порог завершает основную позицию по модельному тейк-профиту. После открытия хеджа завершение определяется условиями самой модели хеджа.
Первый вход каждого цикла происходит по цене открытия следующей доступной секундной свечи. Поле цены входа синтетического сценария и генератор свечей не задают исторические цены. Сигналы входа вашей основной торговой стратегии этот режим не воспроизводит.
Введённые даты читаются в часовом поясе браузера. Расчёт ограничивается началом текущих суток UTC: незавершённые сутки UTC не включаются. После расчёта проверяйте фактический период над результатами.
Запустите проверку
Нажмите Запустить бэктест. Панель загрузит данные инструмента и архивы, затем покажет ход обработки дней. Для доступа к архивам Bybit нужен действующий вход в аккаунт ITradingBot.
Кнопка Отмена останавливает загрузку или текущий расчёт. Во время нового прогона на экране может оставаться прежний результат: после завершения сверьте актив, обработанный период и сообщения рядом со сводкой.
Если для дня нет архива, он пропускается, а количество таких дней показывается в результате. Сетевая ошибка может прервать весь прогон. Отсутствие данных не означает, что торговля за этот период прошла без сделок.
Прочитайте сводку и таблицу
Сводка показывает общее число циклов, циклы с хеджем, парные закрытия и тейк-профиты без хеджа. При соответствующих исходах появляются счётчики модельных ликвидаций и незакрытых циклов с хеджем.
Σ — сумма результатов независимых циклов. Каждый новый цикл снова получает полный заданный депозит. Прибыль и убыток предыдущего цикла не переносятся в его баланс. Поэтому этот показатель не является изменением баланса одного непрерывно торгующего счёта.
В общую сумму может входить оценочный результат незакрытой позиции на конце периода. Смотрите разбивку по исходам: положительная оценка открытого сценария не означает состоявшееся закрытие.
В таблице показаны циклы с хеджем и случаи ликвидации. Обычные тейк-профиты без хеджа учитываются отдельным счётчиком. Время открытия в строке — время первого набора хеджа; оно может отличаться от начала основной позиции.
Сверяйте исход, длительность, число срезов, максимальный номинальный объём, ожидание из-за ограничений объёма или маржи и PNL. Заголовки столбцов меняют сортировку, а кнопка под таблицей раскрывает остальные строки.
Посмотрите цикл на графике
Нажмите ▶ в строке результата, если кнопка доступна. На графике эмуляции начнётся повторный просмотр этого цикла с параметрами и данными инструмента, сохранёнными при расчёте. Изменение текущей формы не подменяет настройки такого просмотра.
Используйте паузу и скорость для разбора последовательности событий. Для итогового PNL обращайтесь к таблице расчёта; график помогает понять действия модели. Просмотр также зависит от доступности архивов или сохранённых данных браузера.
Учитывайте границы модели
Исторические цены не делают все условия расчёта историческими. Для инструмента загружаются доступные при запуске шаги цены и объёма, ограничения и таблицы риска. Если таблица риска не получена, используются базовые приближения модели. Эти условия могут отличаться от действовавших в выбранном прошлом периоде.
Модель использует фиксированные комиссии: 0,05% для входа основной позиции и исполнений хеджа, 0,04% для тейк-профита без хеджа. Funding рассчитывается по модельной ставке 0,01% на разницу объёмов сторон с привязкой к восьмичасовым границам UTC. Реальные исторические комиссии и ставки funding этим расчётом не загружаются; проскальзывание берётся из формы.
Секундная свеча не сохраняет полный порядок событий внутри секунды: модель использует свой порядок движения между её ценами. Она также не воспроизводит очередь биржевых заявок и задержки исполнения. Общая форма эмуляции задаёт одинаковые параметры хеджа для обеих сторон; раздельные настройки лонга и шорта действующего робота в неё не переносятся.
Проверьте сообщения о пропущенных днях и досрочном окончании расчёта. Если объём нового цикла перестал соответствовать ограничениям инструмента, оставшаяся часть периода может не рассчитываться. Исторический результат не гарантирует результат реальной торговли.
Сохранение в браузере
Форма и последний завершённый результат сохраняются локально в этом браузере, если его хранилище доступно. Для длинного результата сохраняется не более 2000 строк таблицы; при восстановлении сокращённого списка появляется соответствующее сообщение.
Очистка данных сайта или переход в другой браузер не переносит это сохранение. Загруженные дни могут использоваться повторно из локального кэша, но такую запись не следует считать постоянным архивом расчётов аккаунта.
Для проверки на сгенерированных свечах используйте эмуляцию агрессивного хеджа. Настройки действующего робота разобраны в статье «Параметры агрессивного хеджа».
Для исторической проверки классического режима вместе с основной стратегией используйте инструкцию Классический хедж в бэктестере.