> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.itradingbot.net/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.itradingbot.net/khedzh-roboty/proverka-khedzha-na-istoricheskikh-dannykh.md).

# Проверка хеджа на исторических данных

<mark style="color:$tint;">Во вкладке</mark> **Эмуляция** <mark style="color:$tint;">есть отдельный бэктест модели агрессивного хеджа. Он использует архивы сделок выбранной биржи, строит секундные свечи и проверяет последовательные циклы основной позиции и хеджа. Расчёт выполняется в браузере и не размещает биржевые ордера.</mark>

### Подготовьте расчёт

1. <mark style="color:$tint;">Откройте страницу хедж-робота</mark> [Bybit](https://app.itradingbot.net/hedge-robot-bybit) <mark style="color:$tint;">или</mark> [Binance](https://app.itradingbot.net/hedge-robot-binance)<mark style="color:$tint;">. Во вкладке</mark> **Эмуляция** <mark style="color:$tint;">раскройте блок</mark> **Бэктест**<mark style="color:$tint;">.</mark>
2. <mark style="color:$tint;">В общей форме задайте сторону основной позиции, её номинальный объём в USDT, модельный депозит, плечо, проскальзывание и параметры хеджа. Заполните также подсвеченные обязательные поля общей формы: перед бэктестом проверяется вся форма эмуляции.</mark>
3. <mark style="color:$tint;">В блоке бэктеста выберите актив из списка бессрочных контрактов USDT выбранной биржи.</mark>
4. <mark style="color:$tint;">Укажите даты</mark> **С** <mark style="color:$tint;">и</mark> **По**<mark style="color:$tint;">. Можно использовать кнопки готовых периодов. Интервал расчёта ограничен 366 сутками; выбор «С листинга» также учитывает этот предел.</mark>
5. <mark style="color:$tint;">Задайте</mark> **TP без хеджа, %**<mark style="color:$tint;">. Пока хедж не открыт, этот порог завершает основную позицию по модельному тейк-профиту. После открытия хеджа завершение определяется условиями самой модели хеджа.</mark>

<mark style="color:$tint;">Первый вход каждого цикла происходит по цене открытия следующей доступной секундной свечи. Поле цены входа синтетического сценария и генератор свечей не задают исторические цены. Сигналы входа вашей основной торговой стратегии этот режим не воспроизводит.</mark>

<mark style="color:$tint;">Введённые даты читаются в часовом поясе браузера. Расчёт ограничивается началом текущих суток UTC: незавершённые сутки UTC не включаются. После расчёта проверяйте фактический период над результатами.</mark>

### Запустите проверку

<mark style="color:$tint;">Нажмите</mark> **Запустить бэктест**<mark style="color:$tint;">. Панель загрузит данные инструмента и архивы, затем покажет ход обработки дней. Для доступа к архивам Bybit нужен действующий вход в аккаунт ITradingBot.</mark>

<mark style="color:$tint;">Кнопка</mark> **Отмена** <mark style="color:$tint;">останавливает загрузку или текущий расчёт. Во время нового прогона на экране может оставаться прежний результат: после завершения сверьте актив, обработанный период и сообщения рядом со сводкой.</mark>

<mark style="color:$tint;">Если для дня нет архива, он пропускается, а количество таких дней показывается в результате. Сетевая ошибка может прервать весь прогон. Отсутствие данных не означает, что торговля за этот период прошла без сделок.</mark>

### Прочитайте сводку и таблицу

<mark style="color:$tint;">Сводка показывает общее число циклов, циклы с хеджем, парные закрытия и тейк-профиты без хеджа. При соответствующих исходах появляются счётчики модельных ликвидаций и незакрытых циклов с хеджем.</mark>

**Σ — сумма результатов независимых циклов.** <mark style="color:$tint;">Каждый новый цикл снова получает полный заданный депозит. Прибыль и убыток предыдущего цикла не переносятся в его баланс. Поэтому этот показатель не является изменением баланса одного непрерывно торгующего счёта.</mark>

<mark style="color:$tint;">В общую сумму может входить оценочный результат незакрытой позиции на конце периода. Смотрите разбивку по исходам: положительная оценка открытого сценария не означает состоявшееся закрытие.</mark>

<mark style="color:$tint;">В таблице показаны циклы с хеджем и случаи ликвидации. Обычные тейк-профиты без хеджа учитываются отдельным счётчиком. Время открытия в строке — время первого набора хеджа; оно может отличаться от начала основной позиции.</mark>

<mark style="color:$tint;">Сверяйте исход, длительность, число срезов, максимальный номинальный объём, ожидание из-за ограничений объёма или маржи и PNL. Заголовки столбцов меняют сортировку, а кнопка под таблицей раскрывает остальные строки.</mark>

### Посмотрите цикл на графике

<mark style="color:$tint;">Нажмите ▶ в строке результата, если кнопка доступна. На графике эмуляции начнётся повторный просмотр этого цикла с параметрами и данными инструмента, сохранёнными при расчёте. Изменение текущей формы не подменяет настройки такого просмотра.</mark>

<mark style="color:$tint;">Используйте паузу и скорость для разбора последовательности событий. Для итогового PNL обращайтесь к таблице расчёта; график помогает понять действия модели. Просмотр также зависит от доступности архивов или сохранённых данных браузера.</mark>

### Учитывайте границы модели

<mark style="color:$tint;">Исторические цены не делают все условия расчёта историческими. Для инструмента загружаются доступные при запуске шаги цены и объёма, ограничения и таблицы риска. Если таблица риска не получена, используются базовые приближения модели. Эти условия могут отличаться от действовавших в выбранном прошлом периоде.</mark>

<mark style="color:$tint;">Модель использует фиксированные комиссии: 0,05% для входа основной позиции и исполнений хеджа, 0,04% для тейк-профита без хеджа. Funding рассчитывается по модельной ставке 0,01% на разницу объёмов сторон с привязкой к восьмичасовым границам UTC. Реальные исторические комиссии и ставки funding этим расчётом не загружаются; проскальзывание берётся из формы.</mark>

<mark style="color:$tint;">Секундная свеча не сохраняет полный порядок событий внутри секунды: модель использует свой порядок движения между её ценами. Она также не воспроизводит очередь биржевых заявок и задержки исполнения. Общая форма эмуляции задаёт одинаковые параметры хеджа для обеих сторон; раздельные настройки лонга и шорта действующего робота в неё не переносятся.</mark>

<mark style="color:$tint;">Проверьте сообщения о пропущенных днях и досрочном окончании расчёта. Если объём нового цикла перестал соответствовать ограничениям инструмента, оставшаяся часть периода может не рассчитываться. Исторический результат не гарантирует результат реальной торговли.</mark>

### Сохранение в браузере

<mark style="color:$tint;">Форма и последний завершённый результат сохраняются локально в этом браузере, если его хранилище доступно. Для длинного результата сохраняется не более 2000 строк таблицы; при восстановлении сокращённого списка появляется соответствующее сообщение.</mark>

<mark style="color:$tint;">Очистка данных сайта или переход в другой браузер не переносит это сохранение. Загруженные дни могут использоваться повторно из локального кэша, но такую запись не следует считать постоянным архивом расчётов аккаунта.</mark>

<mark style="color:$tint;">Для проверки на сгенерированных свечах используйте</mark> [эмуляцию агрессивного хеджа](/khedzh-roboty/emulyaciya-agressivnogo-khedzha.md)<mark style="color:$tint;">. Настройки действующего робота разобраны в статье</mark> [«Параметры агрессивного хеджа»](/khedzh-roboty/parametry-agressivnogo-khedzha.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>

<mark style="color:$tint;">Для исторической проверки классического режима вместе с основной стратегией используйте инструкцию</mark> [Классический хедж в бэктестере](/instrumenty/raschety-i-proverka/backtest-classic-hedge.md)<mark style="color:$tint;">.</mark>