Фильтр по волатильности

Фильтр проверяет волатильность минутных баров или изменение этого показателя. Выполненное условие разрешает оба направления, невыполненное — не разрешает ни одно.

Добавьте фильтр в задачу

Откройте создание или редактирование задачи робота Binance или робота Bybit. В блоке фильтров выберите По волатильности.

Поле Актив берётся из задачи. Настройте фильтр для той пары, с которой будет работать задача.

Настройте расчёт

• Расчёт — «По закрытию бара» или «По пересечению (ежесекундно)». Первый использует закрытые бары, второй учитывает текущий незакрытый бар. В новой форме выбран режим «По пересечению (ежесекундно)».

• Время анализа (м) — период сглаживания: от 10 до 1440 минут, кратно 10. Начальное значение — 60.

• Отклонение — порог для выбранного вида сравнения. В новой форме указано 0,5 для условия по уровню волатильности.

• Разрешать вход если выбирает уровень волатильности, абсолютный прирост или относительный прирост. При смене условия заново проверьте порог и его единицы.

Когда фильтр разрешает действие

• Для каждого минутного бара сначала считается отношение разницы максимума и минимума к минимуму бара, в процентах. Затем значения сглаживаются экспоненциальной средней за выбранный период.

• Волатильность больше заданного значения, % разрешает действие при значении не ниже порога; Волатильность меньше заданного значения, % — строго ниже порога.

• Абсолютный прирост сравнивает разницу между новым и предыдущим значениями показателя. Порог здесь выражает изменение в процентных пунктах.

• Относительный прирост сравнивает ту же разницу с предыдущим значением показателя, в процентах. В условиях «больше» равенство порогу допускается, в условиях «меньше» — нет.

Уточните смысл параметров

Например, изменение показателя с 0,4% до 0,5% даёт абсолютный прирост 0,1 процентного пункта и относительный прирост 25%. Эти два порога нельзя заменять друг другом. «Прирост» сохраняет знак: при снижении показателя он отрицательный.

Задайте действие при выходе из фильтра

Поле При выходе из фильтра относится к ситуации, когда задача перестаёт проходить это условие. В новой карточке выбрано Отменить циклы. В форме также есть Продать по маркету и Продать по маркету с учетом девиации (если указана).

Фильтр может влиять и на уже работающую задачу: выход из условия передаёт выбранную команду. Перед сохранением проверьте последствия команды для своего робота в описании задач Binance или задач Bybit.

Сохраните и проверьте задачу

Сохраните карточку фильтра, затем проверьте остальные условия и параметры задачи. Несколько фильтров должны одновременно разрешать её направление. Само разрешение фильтра не означает, что ордер отправлен или исполнен.

Если режим задачи поддерживает работу без основного сигнала, фильтры могут участвовать в её запуске. Поэтому выбранные условия и действие при выходе из них нужно проверить до запуска робота.