Бектестер: параметри й обмеження моделі
Бектестер моделює угоди на історичних даних. Щоб порівняти розрахунки, зберігайте не тільки показники результату, але і біржу, період, режим, комісії та налаштування індикаторів.
Додаткові VIP режими
При покупці PRO на рік доступні VIP-інструменти Бектестер: мультирежим, оптимізатор метки, тест з хеджем і прискорений розрахунок. Умови оплати описані в статті FREE, PRO і VIP.
Мультирежим перевіряє одну стратегію по обраному списку активів. Для кожного активу формується окремий результат.
Тест з хеджем використовує блок налаштування хеджу робота (класичний режим). У ньому задаються параметри та рівні класичного хеджу для історичного розрахунку. Цей блок не відтворює агресивний режим хедж-робота.
Прискорений розрахунок включається переключачем х200 до швидкості розрахунку (VIP). Надпис вказує режим, а не гарантоване прискорення кожного розрахунку. При включенні хеджу прискорений режим відключається і стає недоступним.
Для перебору комбінацій параметрів використовується оптимізатор сітки. Його хмарний запуск вимагає окремого облікового запису Modal; витрати на обчислення відносяться до цього облікового запису.
Вибір і перевірка списку інструментів розв'язані в статті Мультитест: перевірка стратегії на декількох активах.
Налаштування рівнів і обмежень протилежної позиції описано в статті Класичний хедж у Бектестер.
Дані та таймфрейми
Поступово заповнення форми описано в статті Бактестер: перший розрахунок. — Бектестер: перший розрахунок Тут зібрані пояснення до параметрів і допущень розрахунку.
Вибрана біржа визначає джерело історії. Розрахунок використовує історичні угоди, об'єднані в цінові смуги. Доступний період залежить від конкретного інструменту та наявності даних: дата листингу не гарантує безперервної історії до сьогоднішнього дня.
Час індикатора задається в його карточці, якщо цей індикатор має такий параметр. Він визначає, на яких свічках будується сигнал. Це окрема налаштування: зміна часової рамки не змінює обрані дати розрахунку.
Після розрахунку перевірте фактичні дати і повідомлення про завершення. Пропущені дані або передчасна зупинка можуть скоротити охоплений період.
Депозит, перший ордер і плече
Депозит початковий баланс моделі. Він не поповнює біржовий рахунок.
Перший ордер задає обсяг позиції в валюті котирування. Це не сума застави: маржа залежить також від плеча. Для лімітної сітки розрахунок перевіряє кошти на перший і страхові ордери разом; при середньому по сигналах додаткова маржа перевіряється по мірі додавання обсягу.
Плечо і режим маржі беруть участь у розрахунку доступного обсягу і ліквідації. Дозволені значення додатково залежать від обмежень інструменту. Збільшення плеча не збільшує сам модельний депозит.
Ціна і кількість округляються за обмеженнями інструменту. Тому розрахований обсяг може відрізнятися від введеного, а занадто близькі значення ордерів можуть виявитися однаковими після округлення.
Комісії та фінансування
Вкажіть ставки в процентах у полях "Ком. лім. ордера" та "Ком. маркет ордера". Це вхідні параметри моделі: значення у формі не підтверджують ваш фактичний тариф на біржі.
Розрахунок застосовує маркет-комісію до ринкового входу, усереднення і виходу по сигналу. До лімітного усереднення, тейк-профіту та стопу застосовується введена лімітна комісія. Останнє допущення Бектестер: реальний стоп на біржі може виконуватися з іншою комісією.
У звичайних розрахунках періодичні нарахування та списання funding не враховуються. Індикатори фінансування не доступні для додавання до форми. Тому підсумок не можна вважати повним відтворенням всіх витрат і надходжень реального ф'ючерсного рахунку.
сітка, тейк-профіт і стоп
Кількість СО задає кількість страхових ордерів після першого входу. При лімітному усредненні ШСО задає початковий крок, ДШСО множитель наступних кроків, а мартингейл множитель кількості в наступному ордері. Після зміни полів перевірте отриману сітку і потрібний обсяг.
Тейк-профіт обчислюється з середньої ціни позиції і перебудовується після усереднення. Стоп-лімит в цій моделі задає стоп від ціни першого входу; усереднення не переносить його до нової середньої ціни. Нульове значення відключає відповідний вихід.
Відхилення обмежує звичайне закриття по сигналу відносно середньої ціни позиції. Значення −1 відключає цю перевірку. Дія індикатора, яка вимагає закрити угоду насильно, може закрити її без перевірки відхилення. Це ціна, а не гарантія результату після комісій.
Стоп у беззбиток
У розрахунку Bybit можна ввімкнути захисний стоп від поточної середньої ціни позиції. Тригер має бути більшим за 0, рівень — не меншим за 0 і строго меншим за тригер. Обидва поля обов'язкові; після усереднення рівні перераховуються від нової середньої.
Звичайний стоп форми відраховується від першого ордера й не переноситься разом із середньою ціною. Рівень БЗ 0% допустимий, але не гарантує нульового результату через комісії та ціну виконання. Повну інструкцію й сумісність описано на сторінці «Стоп у беззбиток».
Режим роботи з балансом
Без виводу залишає результат операцій у модельному балансі. Інші варіанти моделюють вилучення позитивного результату за вибраним правилом. Вони впливають на доступні кошти для подальших угод.
У місячному варіанті перевірка виконується перед новим входом після зміни місяця: перевищення над початковим капіталом переноситься в модельний виведення. Це не банківська або біржова операція і не графік автоматичного виведення коштів.
Чому результат відрізняється від біржі
Модель перевіряє досягнення цін по барах. Вона не відтворює черги, справжню глибину склянки, сетеві затримки і фактичне просліплення. Якщо всередині одного бара досягнуто декількох рівнів, застосовується порядок обробки моделі; весь шлях ціни всередині бара невідомий.
Ліквідація розраховується за параметрами моделі та отриманими обмеженнями інструменту. Це не точна історична реконструкція всіх правил біржі, змін тарифів і стану вашого рахунку.
Відкрита позиція на кінець періоду відображається окремо і оцінюється за останньою доступною ціною. Сам кінець періоду не означає, що позиція була закрита. Перевірте її разом зі статистикою укладених угод. Результати в історії не гарантують результату у реальній торгівлі.