Класичний хедж у Бектестері

Класичний хедж у Бектестер перевіряє протилежну позицію разом з основною стратегією на історичних даних. Основну позицію відкриває стратегія з конструктора, а хедж підключається за заданою просадкою. Реальні ордери при такому розрахунку не створюються.

Цей інструмент входить у VIP, доступний при покупці PRO на рік. Умови FREE, PRO і VIP. Для агресивного режиму призначена окрема Емуляція агресивного хеджу.

1. Підготуйте основну стратегію

Відкрийте Бактестер. — Бектестер Виберіть біржу, актив і напрям, заповніть дати, депозит, розмір першого ордера, плечо, комісії і параметри усереднення. У конструкторі вкажіть умови входу і виходу. Детальне заповнення в статті Бектестер: перший розрахунок. — Бактестер: перший розрахунок

Залиште одну пару для першої перевірки. Якщо ви раніше використовували мультирежим, відкрийте його і натисніть Чистити: вибрані там пари мають пріоритет перед активом у верхньому полі.

Правила вибору декількох пар розв'язані в статті Мультитест: перевірка стратегії на декількох активах.

2. Поверніться до мене. Відкрийте вкладку "Хедж-робот"

У VIP-блоку інструментів перед конструктором виберіть Хедж-робота. Відкриється блок Налаштування Хеджу робота (класичний режим). Вибір цієї вкладки включає хедж для розрахунку; перехід на іншу VIP-вкладку його відключає.

Демонстраційний приклад класічного хедж-поля в англійському інтерфейсі. Початкові числа форми не є рекомендованою стратегією.

При включеному хеджі перемикач х200 до швидкості розрахунку (VIP) вимикається і стає недоступним. Для цього тесту використовується звичайний двигун.

3. Поверніться до мене. Вказати рівні протилежної позиції

У розділі " Рівни хеджування " заповніть два поля для кожного рядка:

• Просадка в % від ТВХ наскільки ціна повинна пройти проти основної позиції відносно її середньої ціни входу.

• Обсяг від основної позиції, % цільовий загальний обсяг протилежної позиції на цьому рівні відносно поточного об'єму основної.

Наприклад, рівні 20% і 40% за обсягом означають послідовні цілі для загального хеджу. Якщо вже набрали 20%, наступний рівень доводить хеджі до 40%, враховуючи обмеження моделі. Це пояснення механіки, а не готові параметри.

Натисніть Додати рівень, щоб створити рядок; кошик видаляє зайвий. Заповніть просадку і об'єм позитивними числами і перевірте послідовність цілей. Пусті рядки і рядки з нулем не беруть участі в відправлених рівнях. Якщо не залишилося жодної коректної лінії, розрахунок піде без параметрів хеджу перевірте рівні перед запуском.

Демонстраційний приклад при основної позиції лонг в 1 одиницю з середньою ціною 100. Порог просадки 5% відповідає ціні 95 і меті хеджу 0,20 одиниці; при просадці 10% мета становить сумарно 0,40. Якщо 0,20 залишається відкритим, до наступної мети додається ще 0,20 з урахуванням обмежень. Порог не є обіцяною ціною виконання.

4. Наступна стаття. Вкажіть умови відкриття та парного закриття

Мінімальний обсяг позиції задає порогову вартість основної позиції для початку хеджування. При відсутності частин хеджу вартість основної позиції по поточній ціні повинна бути вище цього значення.

Відсоток парного закриття задає цільовий розрахунковий результат основної та протилежної позицій з урахуванням накопиченого результату хеджу. Процент обчислюється відносно сумарного обсягу обох позицій за їх середньою ціною входу, а не відносно депозиту. Це умова моделі, а не обіцяний результат після всіх витрат реального рахунку.

Зняти тейк-профіт основної позиції керує тейк-профітом основної позиції під час роботи хеджа. Зв'яжіть цей пункт з умовами виходу основної стратегії: він змінює поведінку перевіряної комбінації.

П'ять. Настройте стопи і сейф-зони

Тригер встановлення СМ, % визначає сприятливий рух ціни для частини хеджу, після чого модель встановлює її стоп. СМ у беззбиток для частини хеджу, % задає зрушення ціни цієї стопу відносно ціни входу відповідної частини.

Максимальна кількість активних СМ обмежує кількість одночасно активних стопів. При досягненні ліміту модель може переставляти захист між частинами. Наявність відкритої частини хеджа не означає, що вона постійно має активний стоп.

Мінімальний об'єм без СМ і Максимальний об'єм без СМ задають обмеження додавання об'єму без врахованого стопа в процентах від основної позиції. Ці обмеження застосовуються разом, коли задані обидва ненульові значення.

Safe-zone до main, % і Safe-zone до хеджу, % задають межі зони від ціни стопу в двох напрямках. Всередині такої зони модель не додає новий рівень хеджу, навіть якщо досягнута задана просадка.

У формі Бектестер параметри задаються для обраного напрямку основної стратегії. Правила налаштування живого робота окремо описані в статті Параметри класичного хеджу; допустимі поля і обмеження двох форм можуть відрізнятися.

Шість. Зробіть розрахунок і перевіряйте результат

Перед натисканням "Розрахувати" переконайтеся, що вкладка "Хедж робот" вибрана, є заповнені позитивні рівні, прискорений режим відключений, а вибрані пари і дати правильні.

В результаті відкрийте вкладку "Стратегія" і перевірте наявність збережених параметрів хеджу. Потім вивчіть угоди і показники хеджу, включаючи кількість відкриттів, прибуток і комісію, якщо вони в розрахунку. Відсутність відкриттів може означати, що основна стратегія не відкрила позицію або не були виконані умови просадки, мінімального обсягу, стопів або сейф-зони.

Для порівняння повторіть той же період з тією ж основною стратегією без хеджу: перейдіть на іншу VIP-кладку. Якщо порівнювати звичайний двигун в обох варіантах, вручну зняти відновлений переключач прискорення. Порівняйте загальний результат, комісії, просадку і позиції на кінець періоду.

Робота з збереженими запусками описана в статті Результати Бектестер і архів. — Результати Бектестер та архів Припущення історичного розрахунку в статті Бектестер: параметри і обмеження моделі. — Бектестер: параметри та обмеження моделі Розрахунок не повністю відтворює виконання на біржі і не гарантує прибуток.