Перевірка хеджа на історичних даних
На вкладці Емуляція є окремий Бектест моделі агресивного хеджу. Він використовує архіви угод обраної біржі, будує секундні свічки і перевіряє послідовні цикли основної позиції і хеджу. Розрахунок виконується в браузері і не розміщує біржові ордери.
Підготуйте розрахунок
В загальній формі вкажіть сторону основної позиції, її номінальний обсяг в USDT, модельний депозит, плечо, просліплення і параметри хеджу. Також заповніть підсвічені обов'язкові поля загальної форми: перед Бектестом перевіряється вся форма емуляції.
У блоці Бектесту виберіть актив зі списку безстрокових контрактів USDT обраної біржі.
Вкажіть дати С і П. Можна використовувати кнопки готових періодів. Інтервал розрахунку обмежений 366 сутками; вибір С листингу також враховує цей ліміт.
Введіть TP без хеджу, %. Поки хедж не відкритий, цей порог завершує основну позицію по модельному тейк-профіту. Після відкриття хеджу завершення визначається умовами самої моделі хеджу.
Перший вхід кожної циклі відбувається за ціною відкриття наступної доступної секундної свічки. Поле ціни входу синтетичного сценарію і генератор свічок не задають історичні ціни. Вхідні сигнали вашої основної торгової стратегії цей режим не відтворює.
Введені дати читаються в часовому поясі браузера. Розрахунок обмежується початком поточних днів UTC: незакінчені дні UTC не включаються. Після розрахунку перевірте фактичний період над результатами.
Запустити перевірку
Натисніть Запустити Бектест. Панель завантажить дані інструменту та архіви, потім покаже хід обробки днів. Для доступу до архівів Bybit потрібен дійсний вхід до облікового запису ITradingBot.
Кнопка "Анулювати" зупиняє завантаження або поточний розрахунок. Під час нового проходу на екрані може залишатися попередній результат: після завершення порівняйте актив, оброблений період і повідомлення поруч з збіркою.
Якщо для дня немає архіву, він пропускається, а кількість таких днів відображається в результаті. Мережева помилка може перервати весь прогон. Відсутність даних не означає, що торгівля за цей період пройшла без угод.
Прочитайте збірку та таблицю
Сводка показує загальну кількість циклів, цикли з хеджем, парні закриття і тейк-профіти без хеджу. При відповідних виходах з'являються лічильники модельних ліквідацій і незакритих циклів з хеджем.
Σ сума результатів незалежних циклів. Кожен новий цикл знову отримує повний заданий депозит. Прибутки та збитки попереднього циклу не переносяться на його баланс. Тому цей показник не є зміною балансу одного безперервного торгового рахунку.
У загальну суму може входити оцінений результат незакритої позиції на кінець періоду. Подивіться на розбивку за результатами: позитивна оцінка відкритого сценарію не означає, що відбулося закриття.
У таблиці показані цикли з хеджем і випадки ліквідації. Звичайні тейк-профіти без хеджу враховуються окремим лічильником. Час відкриття в рядці час першого набору хеджа; він може відрізнятися від початку основної позиції.
Порівняйте вихід, тривалість, кількість скорочень, максимальний номінальний обсяг, очікування через обмеження обсягу або маржі та PNL. Заголовки стовпців змінюють сортування, а кнопка під таблицею відкриває інші рядки.
Подивіться на цикл на графіку
Натисніть ▶ у ряді результатів, якщо кнопка доступна. На графіку емуляції почнеться повторний перегляд цього циклу з параметрами та даними інструменту, збереженим при розрахунку. Зміна поточної форми не замінить налаштування такого перегляду.
Використовуйте паузу і швидкість для розв'язання послідовності подій. Для підсумкового PNL звертайтеся до таблиці розрахунків; графік допомагає зрозуміти дії моделі. Перегляд також залежить від доступності архівів або збережених даних браузера.
Зважайте на обмеження моделі
Історичні ціни не роблять всі умови розрахунку історичними. Для інструменту завантажуються доступні при запуску кроки ціни і обсягу, обмеження та таблиці ризику. Якщо таблиця ризику не отримана, використовуються базові приближення моделі. Ці умови можуть відрізнятися від тих, що діють в обраному минулому періоді.
Модель використовує фіксовані комісії: 0,05% для входу основної позиції та виконання хеджу, 0,04% для тейк-профіту без хеджу. Funding розраховується за модельною ставкою 0,01% на різницю обсягів сторін з прив'язанням до восьмигодинних кордонів UTC. Реальні історичні комісії та ставки funding цим розрахунком не завантажуються; просліплення береться з форми.
Секундна свічка не зберігає повний порядок подій всередині секунди: модель використовує свій порядок руху між її цінами. Вона також не відтворює черги біржових заявок і затримки виконання. Загальна форма емуляції задає однакові параметри хеджу для обох сторін; окремі налаштування лонга і шорта робота в ньому не переносяться.
Перевірте повідомлення про пропущені дні і про передчасне закінчення розрахунку. Якщо обсяг нового циклу перестав відповідати обмеженням інструменту, решта періоду може не обчислюватися. Історичний результат не гарантує результат реальної торгівлі.
Збереження в браузері
Форма і останній завершений результат зберігаються локально в цьому браузері, якщо його сховище доступне. Для довгого результату зберігається не більше 2000 рядків таблиці; при відновленні скороченого списку з'являється відповідне повідомлення.
Чищення даних сайту або перехід на інший браузер не переносить це збереження. Завантажені дні можуть бути повторно використані з локальної кеша, але таку запис не слід вважати постійним архівом розрахунків облікового запису.
Для перевірки на генеруваних свічках використовуйте емуляцію агресивного хеджу. — емуляція агресивного хеджу Налаштування робота, що працює, розбираються в статті "Параметри агресивного хеджа". — Параметри агресивного хеджу
Для історичної перевірки класичного режиму разом з основною стратегією використовуйте інструкцію Класичний хедж у Бектестер.